Quando si parla di portafogli diversificati, la correlazione rappresenta il grado di relazione tra i movimenti di prezzo dei diversi asset inclusi nel portafoglio. ... Se due coppie di asset offrono lo stesso rendimento a parità di rischio, la scelta della coppia meno correlata diminuisce il rischio complessivo del portafoglio.
La correlazione negativa è un concetto importante nella costruzione dei portafogli, in quanto definisce i benefici ottenuti dalla diversificazione. Gli investitori dovrebbero cercare di includere alcune attività correlate negativamente per proteggere dalla volatilità il portafoglio complessivo.
Minore è la correlazione tra i due asset, maggiore sarà il vantaggio di diversificazione e più si piegherà verso sinistra. Con questa logica, quando i due asset sono perfettamente correlati negativamente, cioè la correlazione tra loro è -1, la diversificazione dovrebbe produrre la massima riduzione del rischio.
La diversificazione del rischio nel processo di selezione delle attività consente all'investitore di ridurre il rischio complessivo combinando attività correlate negativamente in modo che il rischio del portafoglio sia inferiore al rischio delle singole attività in esso contenute.
Benefici della diversificazione: riduzione del rischio attraverso una diversificazione degli investimenti. Gli investimenti che sono correlati negativamente o che hanno una bassa correlazione positiva forniscono i migliori vantaggi di diversificazione. Tali vantaggi possono essere particolarmente evidenti in un portafoglio diversificato a livello internazionale.
La diversificazione è una strategia di gestione del rischio che combina un'ampia varietà di investimenti all'interno di un portafoglio. ... La logica alla base di questa tecnica è che un portafoglio costituito da diversi tipi di attività produrrà, in media, rendimenti a lungo termine più elevati e ridurrà il rischio di ogni singola partecipazione o titolo.
In statistica, una perfetta correlazione negativa è rappresentata dal valore -1.0, mentre uno 0 indica nessuna correlazione e +1.0 indica una perfetta correlazione positiva. Una correlazione negativa perfetta significa che la relazione che esiste tra due variabili è sempre esattamente opposta.
Una correlazione negativa è una relazione tra due variabili in cui un aumento di una variabile è associato a una diminuzione dell'altra. Un esempio di correlazione negativa sarebbe l'altezza sul livello del mare e la temperatura. Man mano che sali sulla montagna (aumento di altezza) diventa più freddo (diminuzione della temperatura).
Una correlazione negativa è una relazione tra due variabili che si muovono in direzioni opposte. In altre parole, quando la variabile A aumenta, la variabile B diminuisce. Una correlazione negativa è anche nota come correlazione inversa. ... Come altro esempio, queste variabili potrebbero anche avere una debole correlazione negativa.
La teoria del portafoglio moderno (MPT) afferma che un investitore può ottenere la diversificazione e ridurre il rischio di perdite riducendo la correlazione tra i rendimenti delle attività selezionate per il portafoglio. L'obiettivo è ottimizzare il rendimento atteso a fronte di un certo livello di rischio.
Il rendimento atteso è l'importo del profitto o della perdita che un investitore può prevedere di ricevere su un investimento. Un rendimento atteso viene calcolato moltiplicando i risultati potenziali per le probabilità che si verifichino e quindi sommando questi risultati.
La correlazione, nei settori della finanza e degli investimenti, è una statistica che misura il grado di movimento di due titoli l'uno rispetto all'altro. Le correlazioni sono utilizzate nella gestione avanzata del portafoglio, calcolate come coefficiente di correlazione, che ha un valore che deve essere compreso tra -1.0 e +1.0.
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