Strategia dell'opzione Strangle - Definizione, vantaggi

Uno strangle è una strategia in cui un investitore acquista sia un'opzione call che un'opzione put. ... Affinché l'investitore recuperi il premio pagato per entrambe le opzioni e raggiunga il pareggio, il prezzo del titolo deve andare oltre il prezzo di esercizio superiore o inferiore di un importo pari al premio totale pagato per le opzioni.

1. Cos'è una strategia di opzioni di strangolamento?
2. Perché qualcuno dovrebbe comprare un lungo strangolamento?
3. Quale strategia di opzione è più redditizia?
4. Qual è la strategia di opzione più rischiosa?
5. Come usi la strategia di strangolamento breve?
6. Quando useresti uno strangolamento?
7. Quando useresti un lungo strangolamento?
8. Quando dovresti vendere uno strangolamento?
9. Le opzioni a cavallo sono redditizie?

Cos'è una strategia di opzioni di strangolamento?

Uno strangle è una strategia di opzioni in cui l'investitore detiene una posizione sia in un'opzione call che in un'opzione put con prezzi di esercizio diversi, ma con la stessa data di scadenza e asset sottostante. ... Tuttavia, è redditizio soprattutto se l'attività oscilla bruscamente di prezzo.

Perché qualcuno dovrebbe comprare un lungo strangolamento?

Viene stabilito un lungo strangolamento per un debito netto (o costo netto) e profitti se il titolo sottostante sale al di sopra del punto di pareggio superiore o scende al di sotto del punto di pareggio inferiore.

Quale strategia di opzione è più redditizia?

Strategie di vendita di opzioni

La vendita di opzioni è di gran lunga la strategia più redditizia a lungo termine, con il rischio più basso.

Qual è la strategia di opzione più rischiosa?

La più rischiosa di tutte le strategie di opzione è vendere opzioni call contro un titolo che non possiedi. Questa transazione viene definita vendita di chiamate scoperte o scrittura di chiamate nude. L'unico vantaggio che puoi ottenere da questa strategia è l'importo del premio che ricevi dalla vendita.

Come usi la strategia di strangolamento breve?

Uno short strangle consiste in una short call con un prezzo di esercizio più alto e una short put con uno strike più basso. Entrambe le opzioni hanno lo stesso titolo sottostante e la stessa data di scadenza, ma hanno prezzi di esercizio diversi.
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Esempio di breve strangolamento.

Quando useresti uno strangolamento?

Un altro approccio alle opzioni è la posizione di strangolamento. Mentre uno straddle non ha pregiudizi direzionali, uno strangle viene utilizzato quando l'investitore ritiene che il titolo abbia maggiori possibilità di muoversi in una certa direzione, ma vorrebbe comunque essere protetto in caso di un movimento negativo.

Quando useresti un lungo strangolamento?

Un lungo strangolamento ti dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio A e il diritto di acquistare le azioni al prezzo di esercizio B. L'obiettivo è trarre profitto se il titolo si muove in entrambe le direzioni. Tuttavia, l'acquisto sia di una call che di una put aumenta il costo della tua posizione, soprattutto per un titolo volatile.

Quando dovresti vendere uno strangolamento?

Lo Short Strangle (o Sell Strangle) è una strategia neutra in cui una Slightly OTM Call e una Slightly OTM Put Options vengono vendute contemporaneamente dello stesso asset sottostante e della stessa data di scadenza. Questa strategia può essere utilizzata quando il trader si aspetta che il titolo sottostante subirà una volatilità molto ridotta nel breve termine.

Le opzioni a cavallo sono redditizie?

Offrono un potenziale di profitto illimitato ma con un rischio di perdita limitato. Più volatile è il titolo o l'indice (maggiore è l'oscillazione del prezzo previsto), maggiore è la probabilità che il titolo compia una mossa forte. Una maggiore volatilità può anche aumentare il costo totale di una posizione long straddle.